Limites e a árvore de crédito: franquia, grupo econômico e conglomerado
O limite global, as linhas penduradas nele e quando duas empresas viram um único cliente para o banco.
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Assista ao documentário desta parte: Parte 3 · O crédito por dentro (~78 min, em breve)A pergunta “quanto o banco me empresta?” parece simples, mas quase nunca tem uma resposta só. Na prática, ela vira uma árvore: grupo, cliente, limite global, linhas, produtos e operações. Se você não separa essas camadas, confunde limite aprovado com dinheiro disponível e chama de cliente aquilo que a norma pode tratar como grupo conectado.
A árvore antes do produto
Marina tem um limite global interno sem garantia real de R$ 50 mil. Dentro dele, o banco repartiu cartão de R$ 12 mil, cheque especial de R$ 2 mil, consignado de R$ 20 mil e R$ 16 mil ainda disponíveis.
Esse exemplo é pequeno de propósito. Ele mostra que “limite” não é uma coluna única no cadastro. Existe o limite global do cliente, existem limites por produto, existe capacidade de pagamento avaliada em Underwriting, existe margem consignável quando a lei entra no desenho, e existem teto de grupo e concentração quando a exposição deixa de ser só individual.
Na minha leitura, juntar isso numa árvore é a forma mais honesta de ensinar o assunto: grupo, cliente, limite global, linhas, produtos e operações. O BIAN não diz que Marina deve ser modelada assim. A ficha de Credit Facility fala em cliente corporativo. Usar a mesma árvore para uma pessoa física é adaptação didática minha, útil porque o mecanismo mental é o mesmo.
Um limite tem três estados que todo sistema deveria deixar explícitos: usado, reservado e disponível. O reservado aparece no BIAN como AmountBlockAmount. Sem isso, você aprova duas coisas ao mesmo tempo e só descobre depois que a conta não fechava.
Na prática, eu não começo pelo produto. Começo perguntando qual exposição máxima o banco aceita para aquela pessoa ou grupo, quais linhas consomem esse teto, o que já está usado, o que está bloqueado, e qual regra impede um aumento automático. Produto vem depois.
As respostas possíveis para a mesma pergunta
Onde o BIAN encaixa a linha de crédito
O Service Domain central aqui é Credit Facility. Ele é Fulfill, tem 10 operações e inclui os Behavior Qualifiers Charge e CreditAllocation. A chamada que interessa para a aula é POST /CreditFacility/{creditfacilityid}/CreditAllocation/Initiate.
O Control Record é CreditLineFacility. Nele, os campos que fazem a árvore respirar são CreditFacilityAmount, AvailableAmount, AmountBlockAmount e AssociatedPartyReference. No BQ CreditAllocation aparecem ParentCreditFacilityReference, SubordinateCreditFacilityReference e AssociatedCollateralAssetManagementReference. Traduzindo para arquitetura: uma linha pode ficar embaixo de outra linha, pode consumir o limite de cima e pode estar associada a uma garantia.
A própria ficha do BIAN diz que Credit Facilities podem ter hierarquia e ficam sob o Credit Limit geral do cliente, o máximo interno de exposição que o banco aceita ter com ele. A mesma ficha também permite que esse Credit Limit cubra mais de um cliente, normalmente dentro de um customer group.
O cenário oficial “Handle Request for Credit Facility”, view 55351, traz passos como “Confirm Request Is within Customer Credit Limit”, “Attach Credit Facility in Credit Facility Hierarchy” e “Get Approval from Credit Committee”. Ele ainda lista Payment Order, que em BIAN 14.0 é obsoleto. Use isso como sinal de leitura crítica, não como licença para modelar domínio antigo.
A árvore de crédito do grupo do Rafael
Valores fictícios para mostrar hierarquia, consumo de limite e partes associadas. Rede Aurora e Torra Boa ficam marcadas para análise, não entram automaticamente no grupo.
- Grupo Rafael · limite R$ 600 mil
- Rafael PF · cartão R$ 30 mil · veículo R$ 70 mil
- Café Aurora Centro · capital de giro R$ 200 mil · 90% usado
- Café Aurora Shopping · conta garantida R$ 200 mil
- Torra Boa · 50% Rafael · a analisar
- Rede Aurora · franqueadora · a analisar
- Antecipação de recebíveis · R$ 100 mil · cessão fiduciária registrada
- Rafael avalista · AssociatedPartyReference
A árvore e o grupo
Rafael mostra onde a árvore fica séria
Rafael, 41 anos, tem duas lojas fictícias. O Café Aurora Centro é microempresa e franquia da Rede Aurora, a franqueadora, que é outra empresa e não é controlada por ele. A loja tem capital de giro de R$ 200 mil, com 90% usado, e antecipação de recebíveis de cartão de R$ 100 mil com cessão fiduciária de recebíveis registrados.
O Café Aurora Shopping tem CNPJ próprio e é 100% dele. Ali existe conta garantida de R$ 200 mil. Rafael também tem 50% da Torra Boa, torrefação com o cunhado, que fornece os cafés das lojas. Como pessoa física, Rafael é avalista dos contratos das lojas, tem cartão de R$ 30 mil e financiamento de veículo de R$ 70 mil. O limite do grupo no banco fictício é R$ 600 mil.
A leitura importante: franquia não é grupo econômico por definição. A Rede Aurora não é controlada por Rafael, então só entraria no grupo se houvesse dependência econômica relevante, analisada e documentada. A Torra Boa também exige cuidado. Cinquenta por cento não é “mais de 50%”, então o vínculo viria de outro critério de controle do art. 22 da Res. 4.557/2017, ou de dependência econômica, já que ela fornece os cafés das lojas. O Café Aurora Shopping entra pelo controle de 100%.
Grupo do cliente não é conglomerado do banco
| Dimensão | Grupo de contrapartes conectadas | Conglomerado prudencial |
|---|---|---|
| De quem é | Do cliente ou das contrapartes que compartilham risco de crédito. | Do banco, formado pela instituição e entidades que ela controla. |
| Base regulatória nesta aula | Res. 4.557/2017, art. 22, e Res. 4.677/2018, art. 7º. | Res. CMN 4.950/2021. |
| Pergunta operacional | Essas pessoas ou empresas viram uma única contraparte para risco de crédito? | Quais entidades entram no perímetro consolidado da instituição financeira? |
| Erro comum | Tratar franquia, sociedade de 50% ou fornecedor como grupo automático sem análise documentada. | Chamar o grupo econômico do cliente de conglomerado prudencial. |
Regulação entra como trava, não como nota de rodapé
A Res. 4.557/2017, art. 22, diz que contrapartes conectadas constituem uma única contraparte para o gerenciamento do risco de crédito. Conectadas são aquelas que compartilham risco, inclusive por relação de controle. Controle aparece quando há mais de 50% do capital votante, acordo de voto com preponderância, poder de eleger ou destituir a maioria dos administradores, ou preponderância na gestão operacional. Existe exceção documentada, e o BCB pode determinar que contrapartes são conectadas.
A Res. 4.677/2018 leva isso para grandes exposições. Para instituições S1 a S4, a exposição total perante um mesmo cliente fica limitada a 25% do Nível I do PR, com deliberação de conselho ou diretoria acima de 20%. Exposição concentrada é igual ou maior que 10% do Nível I, e as concentradas somadas ficam limitadas a 600%. Para exposição igual ou superior a 5% do Nível I, a dependência econômica pode presumir compartilhamento de risco.
S5 tem regra própria: 25% do PR do S5. O cumprimento é consolidado no conglomerado prudencial. A Res. CMN 4.950/2021 ajuda a separar as coisas: conglomerado prudencial é do banco. Grupo de contrapartes conectadas é do cliente.
Como eu desenharia a checagem
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1. Recupere a estrutura jurídica
Use Legal Entity Directory para manter ownership, subsidiárias e parcerias. O cenário “Handle Request for Corporate Loan”, view 55015, inclui “Retrieve Corporate Ownership Structure” e “Retrieve Credit Facilities of This Customer”.
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2. Separe relacionamento de controle
Party Reference Data Directory mantém papéis, associações e relacionamentos. Isso não decide sozinho o grupo de risco. A decisão de controle ou dependência precisa de regra e evidência.
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3. Calcule exposição consolidada
Customer Position tem o BQ Credit e a chamada
POST /CustomerPosition/{customerpositionid}/Credit/Evaluate. A key feature é derivar exposição de crédito consolidada, atual e projetada. - 4
4. Cheque limite e bloqueios
Credit Facility responde onde a linha entra na hierarquia, quanto está disponível e quanto está reservado em
AmountBlockAmount. Esse é o ponto em que aprovação comercial encontra controle operacional.
Necessidade e domínio
Toque num conceito e depois na definição.
Perguntas que costumam quebrar o desenho
Existe um Service Domain v14 específico para cheque especial, consignado ou provisão?
Não. Eu procurei nos nomes da v14 e não achei nenhum dos três. Não invente um domínio para deixar o mapa bonito: modele a linha, o produto e a operação com os domínios e campos que existem, e registre a composição num ADR.
Limit and Exposure Management resolve tudo?
Não. A ficha fala em supervisionar limites e exposições corporativas para atividade combinada, mas em BIAN 14.0 não há Semantic API e o domínio aparece em um único cenário v14, o de underwriting de garantia bancária (view 55765). Na minha leitura, “corporate limits” são limites consolidados do banco, e o BIAN não esclarece o suficiente para fazer dele o centro da solução.
O limite de cheque especial pode aumentar sozinho?
Pela Res. 4.765, art. 4º, o limite deve ser compatível com o perfil de risco. A instituição pode reduzir com aviso prévio de 30 dias. Aumento exige autorização do cliente a cada oferta. Redução sem aviso prévio cabe quando há deterioração do risco, com comunicação até o momento da redução.
Ficha rápida
- Service Domain central
- Credit Facility, com Control Record CreditLineFacility e BQ CreditAllocation.
- Exposição consolidada
- Customer Position, BQ Credit, com `POST /CustomerPosition/{customerpositionid}/Credit/Evaluate`.
- Estrutura jurídica
- Legal Entity Directory e Party Reference Data Directory ajudam a manter ownership, associações e relacionamentos.
- Grandes exposições (S1 a S4)
- Res. 4.677: até 25% do Nível I por cliente, deliberação acima de 20%, concentradas a partir de 10% e somadas até 600%; cumprimento consolidado no conglomerado prudencial.